中国家长都梦寐以求进入字节阿里腾讯这样的大厂。
但是，如果我告诉你这是有毒的呢？
其实在科技领域还有一个部门，和其他大厂做着一样的数据分析，只不过不是用户画像广告服务商，它叫做高频交易，对你没有听错。
是关于什么是高频交易，相信大家关注知乎上的baby quant和蒙面机器人小红书早就知道这是个赚钱的领域，而且入职门槛高的离谱， 不是四大本科生还是牛剑生物博士。
我大概讲一个我的经历，以及你们如何能够进入这个行业实习，
如果你们想的话，也可以进入这个行业。
首先，在高频交易行业中你可以赚更多的钱，但也有利弊之分，所以这就是我第一个要讨论的内容。
这是一个名为levels.fyi的网站
它有几乎所有科技公司的工资信息，让我告诉你们我在说什么。
实习生的工资，Facebook和谷歌都是每小时44美元左右，说实话真的很好，但如果我们一路走到顶端，看到工资最高的实习生，我们看到所有这些随机的公司，没有人知道这些公司几乎所有这些公司都是Trading Firm，他们支付的实习工资每小时72美元
全职的，最顶尖的公司第一年的报酬是35万，tons of money，当然base上海就要除以二。当我第一次听到这个的时候，我觉得这很离谱。然后我就在上海报了其中一家，当然不是每家都有中国分布，optiver，jump，tower，bridge这些有分布，分别期货、期权比较强，感觉国外trading firm 用linear method 找alpha的比较多，还有些幻方、九坤、明宏中资企业，据说他们中低高频都做，朝圣深度学习策略。
好了，接下来我们要谈的是这些公司干些啥
在90年代，基本上都是现场交易员喊着要买进卖出的东西这些公司制造计算机和算法来做同样的事情，但但速度更快，他们每一毫秒做了几百万次的交易，交易所里人们可以买卖东西，像股票或期权，他们的价格。买入或卖出的价格取决于产品的供求关系。如果产品就不容易交易，它就被认为是没有流动性的。
这些做市商所做的是提供流动性
在高频的order book 上，有历史sell/buy price/volume四个参数，大家可以玩玩click trading或者已经开源出来的数据集做分析，比较有名的two sigma 的 kaggle，这样对这个有系统的了解。
所以如果它通过跨交易所历史数据以及新闻API等时序数据预测到了未来价格，以100美元买入一volume股票，然后order book往上扫，再以101美元的价格卖出，就净赚1美元。
通过优势策略知道产品的价值是什么来做市是一家公司的alpha，所谓CPAM里的超额回报，普通回报是beta。
当然他们还必须通过买卖其他产品来减少风险，有risk交易逻辑止损或者买卖其他产品做对冲。
这就是为什么会有所有这些公司通常雇用几个类型，有软件工程师、硬件工程师和Quant以及Trader盯盘
对于现在的竞争激烈的市场，除了策略，还有高性能文件读写，低延迟单发送。对C++要求比较高，会写template、高级lambda函数，PMR，高精度计时器这种，都是为了编译期包处理。当然也有传统高性能计算相关的比如包管理、权限管理，服务器监控。kernel bypass的各种奇淫巧技，PCIe设备读写优化。我被招进去大概是因为超算打的比较好，刚修完OS、编译原理和并行计算，然后对infiniband，GPU停留在microbenchmark过知道怎么调优的阶段，仅此而已。
也有一些pandas数据工程的分析和执行层面的工作，相比来说就是高可用数据库，对特定的时序数据的优化。
说实话，我真的很喜欢这个工作。它真的很像一些你会在一个chill的环境中做的工作，比如调代码代码性能就像做过山车。但它没有面向消费者的工作，如前端应用程序。那样面向消费者的开发。重要的是他们并不关心你是否有任何交易或金融知识，而面的coding、智商、文化。因为我面试的时候没有任何知识。最重要的是同事都很聪明很自由，工程师文化，管理扁平。
接下来是量化交易员，他们提供交易的算法。基本上他们每天看大量的市场数据做一些数学分析，找到可以用于策略的信号。平均而言，实习生是姚班竺院新国立选手，数竞物竞信竞银牌以上。我想说的是QR肯定比我更聪明，但是他们也是人吧。表达精确，快速反应我教的计算机基础知识。然后还是得我来调试。然后bar很高，确实很高，概率论题都要秒做出来，还有些算法题和智商题。总之努力刷题还是有点点用，因为他们面试可能题库都不换。我曾经做过，大概OI小学水平？不不不，深揪起来就群论了，我后来还刻意去挂了grad level近视代数，和满了Option 定价问题。但我只能给他们打杂。
硬件工程师呢，由于有些包处理靠SMartNIC可以更快，或者有些逻辑在上面也可以更快，所以硬件公司在FPGA上写点包处理、跑点综合，再和软件工程师交流一下，耶，我包弄好了，你CPU怎么还没跑完，再不跑完我夺权直接润了。好，我没和硬件工程师合作过，但是Intel芯片有4GB BAR限制和PCIe设备通讯，虽然英伟达有特异功能，但如果公司想自己做异构计算的话，肯定要自己猜这些坑啦哈哈哈哈。除此之外呢，还有专门写packets filter的工程师。
在打了2年超算比赛后，个人感觉，其实工课都差不多，现在不也很多应用像Alphafold2，deepmd用dl找feature了吗，甚至和CERN的接受高能数据分析和FAST的射电数据也差不多。
在盈利高的公司的福报是团建和吃饭，反正上海好吃的米其林我在实习的时候才吃到，上海好玩的地方比如sleeps no more、射箭、迪士尼也是这个时候才知道，我为了学会写代码可以007的作息，能被如此当人看待，我真是谢谢资本家能让我学以致用的机会。
但是呢，高频公司并不产出生产力，没有实际回报，工资只有现金，当然有些人觉得现金和期权差不多。而且这种用技能马上换钱的感觉和打OI的那种AC的快感也差不太多，可是我还是相对延迟享受的人，想先Ph.D。再去搞钱。
那么如果你想去这些公司实习，可以看看他们举办的比赛，和内推岗位，在中国的各位，如果没有资本出国，但是有一身技术，除了风雨飘摇的互联网外，还有高频公司可以卷哦！